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The basic trade of trading stock options american style

Opção americana O que é uma opção americana Uma opção americana é uma opção que pode ser exercida a qualquer momento durante sua vida. As opções americanas permitem aos detentores de opções exercer a opção a qualquer momento antes e inclusive da data de vencimento. Aumentando assim o valor da opção ao titular em relação às opções europeias, que só podem ser exercidas no vencimento. A maioria das opções negociadas em bolsa são americanas. BREAKING American Option American options permite ao detentor comprar ou vender um activo subjacente específico, em ou antes de uma data de vencimento predeterminada. Uma vez que os investidores têm a liberdade de exercer suas opções americanas em qualquer momento da vida do contrato, são mais valiosos que as opções européias, que só podem ser exercidas no vencimento. O último dia para exercer uma opção americana semanal é normalmente na sexta-feira da semana em que o contrato da opção expira. Por outro lado, o último dia para exercer uma opção americana mensal é normalmente a terceira sexta-feira do mês. Observe que o nome deste estilo de opção não tem nada a ver com a localização geográfica. Opção de compra americana Considere este exemplo: se um investidor comprou uma opção de compra na Apple Inc. em março, expirando em dezembro do ano em curso, o investidor teria o direito de exercer a opção de compra a qualquer momento até sua data de validade. Se a opção de compra na Apple Inc. tivesse sido uma opção européia. O investidor só poderia exercer a opção na data de validade em dezembro. Se, hipoteticamente, esse preço da ação se tornou o melhor para o exercício em agosto, o investidor ainda precisaria esperar até dezembro para exercer a opção de compra, quando poderia ser fora do dinheiro e praticamente sem valor. Suponha que o investidor tenha exercido a opção de compra na Apple antes da data de validade, o investidor seria um longo 100 ações da Apple no preço de exercício especificado. Por outro lado, se o investidor esperasse até que a data de validade e o preço das ações da Apple baixassem pelo menos um centavo acima do preço de exercício, o investidor seria automaticamente exercido e 100 ações. Opção de compra americana Contrariamente a uma opção de compra americana, o titular de uma opção de venda americana tem o direito de exercer a opção em qualquer momento até sua data de validade. Suponha que um investidor tenha comprado uma opção de julho do Facebook Inc. July. O investidor tem o direito de exercer a opção de venda em ou antes da data de validade das opções. Se o investidor decidir exercer a opção de venda, o investidor seria curto 100 partes do Facebook no preço de exercício predeterminado. Finanças Matemática FMOpções As negociações básicas de opções de ações negociadas (estilo americano) Editar Estas negociações são descritas do ponto de vista de Um especulador. Se forem combinados com outras posições, eles também podem ser usados ​​em hedging. Um contrato de opção nos mercados dos EUA geralmente representa 100 partes do título subjacente. 1 Chamada longa Editar Pagamento da compra de uma chamada. Um comerciante que acredita que um preço de ações aumentará pode comprar o direito de comprar o estoque. Que é chamado de opção de chamada, ao invés de apenas comprar o estoque em si. Ele não teria obrigação de comprar o estoque, apenas o direito de fazê-lo até a data de validade. Se o preço da ação no vencimento estiver acima do preço de exercício em mais do que o preço (preço) pago, ele irá lucrar. Se o preço das ações no vencimento for menor do que o preço de exercício, ele deixará o contrato de chamada expirar, uma vez que não vale a pena, e só perde o valor do prêmio. Um comerciante pode comprar a opção em vez de ações, porque, pela mesma quantia de dinheiro, ele pode controlar um número muito maior de ações. Deixe Call (K, T) ser o prémio pago por uma opção de compra com o preço de exercício K e o tempo de validade T, deixe S T ser o preço das ações no tempo T e deixe-me ser a taxa de juros efetiva livre de risco. Os titulares de opções de compra de lucros por unidade são longos Editar Pagamento de compra de uma venda. Um comerciante que acredita que um preço de ações diminuirá pode comprar o direito de vender o estoque a um preço fixo, uma opção de venda. Ele não terá a obrigação de vender o estoque, mas tem o direito de fazê-lo até a data de validade. Se o preço das ações no vencimento for inferior ao preço de exercício por mais do que o prémio pago, ele irá lucrar. Se o preço da ação no vencimento estiver acima do preço de exercício, ele deixará o contrato de venda expirar sem valor e só perderá o prémio pago. Os titulares das opções de venda de lucros por unidade são Short Call Edit Payoff de redigir uma chamada. Um comerciante que acredita que um preço das ações irá diminuir, pode vender o estoque curto ou vender, ou escrever, uma chamada. O comerciante que vende uma chamada tem a obrigação de vender o estoque para o comprador de chamadas na opção de compradores. Se o preço das ações diminuir, a posição de chamada curta fará um lucro no valor do prêmio. Se o preço das ações aumentar ao longo do preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, o curto perderá dinheiro, com a perda potencial ilimitada. O lucro para o escritor de uma opção de chamada é Short put Edit Payoff de escrever uma put. Um comerciante que acredita que um preço de ações aumentará pode comprar o estoque ou, em vez disso, vender, ou escrever, colocar. O comerciante que vende uma venda tem a obrigação de comprar o estoque do comprador de compra na opção de colocar compradores. Se o preço da ação no vencimento estiver acima do preço de exercício, a posição de colocação curta fará um lucro no valor do prêmio. Se o preço da ação no vencimento estiver abaixo do preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, o comerciante perderá dinheiro, com a perda potencial até o valor total do estoque. Um índice de referência para o desempenho de uma opção de opção de colocação curta segura em dinheiro é o CBOE SampP 500 PutWrite Index (ticker PUT). O lucro para o escritor de uma opção de venda é Put (K, T) (1i) ampS gtK, - (K-S) Coloque (K, T) (1i) ampS ltK. end para a direita. Também podemos escrever isso como opção européia. Editar Uma opção européia pode ser exercida apenas no prazo de validade da opção, ou seja, em um único ponto pré-definido. Opção americana Editar Uma opção americana, por outro lado, pode ser exercida em qualquer momento antes do prazo de validade. Opção de Bermudan Editar Uma opção de Bermudan é uma opção em que o comprador tem o direito de exercer em um conjunto (sempre discretamente espaçado) número de vezes. Isto é intermediário entre uma opção européia que permite o exercício de uma única vez, ou seja, expiração e uma opção americana, que permite o exercício a qualquer momento (o nome é uma corrida: Bermuda é entre a América e a Europa). ATM: At-the-money Edit Uma opção é "no-dinheiro" se o preço de exercício for o mesmo que o preço à vista do título subjacente em que a opção está escrita. Uma opção no dinheiro não tem valor intrínseco, apenas valor de tempo. ITM: In-the-money Editar Uma opção no dinheiro tem valor intrínseco positivo, bem como valor de tempo. Uma opção de compra é in-the-money quando o preço de exercício está abaixo do preço à vista. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço de exercício está acima do preço à vista. OTM: Out-of-the-money Edit Uma opção fora do dinheiro não tem valor intrínseco. Uma opção de compra é fora do dinheiro quando o preço de exercício está acima do preço à vista do título subjacente. Uma opção de venda é out-of-the-money quando o preço de exercício está abaixo do preço spot.1 Exemplo Editar Brian compra uma opção de compra no XYZ a um preço de exercício de 10 por ação. Se na data de validade o preço da ação for 12, a opção é In-the-money. Brian exercerá sua opção de comprar às 10 partes. Se o preço da ação for 10, a opção é At-the-money. Finalmente, se o preço da ação for 8, sua opção é Out-of-the-money. Ele não exercerá sua opção, que agora não vale a pena. Resultados e lucros da compra de ações e redação de chamadas. Uma chamada coberta é uma transação de mercado financeiro em que o vendedor de opções de compra possui o valor correspondente do instrumento subjacente, como ações de ações ou outros valores mobiliários. Se o comerciante comprar o instrumento subjacente ao mesmo tempo em que ele vende a chamada, a estratégia geralmente é chamada de estratégia de compra e gravação. Em equilíbrio, a estratégia tem os mesmos ganhos que escrever uma opção de venda. Escrita nua Dividendos Estilos de entrega Comprar e vender ordens para contratos de opções são negociados através de corretores. O desempenho das opções pode ser rastreado através dos mercados nos quais eles comercializam, em tabelas financeiras em muitos grandes jornais, bem como no NASDAQ. Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções em tempo real após horas Informações pré-mercado Citação de resumo de notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós.

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Horário após as Horas Pre-Market News Resumo das Cotações do Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a pedir Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Opções de ações do empregado: Avaliação e questões de preços Por John Summa. CTA, PhD, Fundador da HedgeMyOptions e OptionsNerd A avaliação dos ESOs é uma questão complexa, mas pode ser simplificada para a compreensão prática, para que os detentores de ESOs possam fazer escolhas informadas sobre a gestão da compensação de capital. Avaliação Qualquer opção terá mais ou menos valor dependendo dos seguintes determinantes principais de valor: volatilidade, tempo restante, taxa de juros livre de risco, preço de exercício e preço das ações. Quando um beneficiário da opção é concedido um ESO que dá o direito (quando investido) comprar 1.000 partes da ação da companhia em um preço de exercício de 50, por exemplo, tipicamente o preço da data da concessão da ação é o mesmo que o preço de exercício. Analisando a tabela abaixo, produzimos algumas avaliações com base no bem conhecido e amplamente utilizado modelo Black-Scholes para o preço de opções. Incluímos as variáveis-chave citadas acima, enquanto mantemos outras variáveis ​​(isto é, a variação de preços, as taxas de juros) fixadas para isolar o impacto das mudanças no valor do ESO da deterioração do tempo-valor e mudanças na volatilidade sozinha. Em primeiro lugar, quando você recebe uma bolsa do ESO, como visto na tabela abaixo, mesmo que essas opções ainda não estejam no dinheiro, elas não são inúteis. Eles têm valor significativo conhecido como tempo ou valor extrínseco. Embora as especificações de tempo de validade em casos reais possam ser descontadas com base no facto de os empregados não poderem permanecer na empresa os 10 anos completos (assumidos a seguir são 10 anos para a simplificação), ou porque um beneficiário pode realizar um exercício prematuro, São apresentados abaixo usando um modelo de Black-Scholes. (Para saber mais, leia o que é Option Moneyness e como evitar fechar opções abaixo valor Instrinsic.) Supondo que você mantenha o seu ESOs até expiração, a tabela a seguir fornece uma conta exata de valores para um ESO com um 50 preço de exercício com 10 anos para Expiração e se no dinheiro (preço das ações é igual ao preço de exercício). Por exemplo, com uma volatilidade assumida de 30 (outra suposição que é comumente usada, mas que pode subestimar o valor se a volatilidade real através do tempo se revela maior), vemos que após a concessão as opções valem 23.080 (23.08 x 1.000 23.080 ). Conforme o tempo passa, entretanto, digamos de 10 anos a apenas três anos até a expiração, os ESOs perdem valor (novamente assumindo que o preço do estoque permanece o mesmo), caindo de 23.080 para 12.100. Isso é perda de valor de tempo. Valor teórico do ESO ao longo do tempo - 30 Volatilidade assumida Figura 4: Preços do justo valor de um ESO à vista com preço de exercício de 50 sob diferentes pressupostos sobre o tempo restante ea volatilidade. A Figura 4 mostra o mesmo cronograma de preços dado o tempo restante até a expiração, mas aqui adicionamos um maior nível de volatilidade - agora 60, acima de 30. O gráfico amarelo representa a menor volatilidade assumida de 30, que mostra valores justos reduzidos em todos Pontos de tempo. O gráfico vermelho, entretanto, mostra valores com maior volatilidade assumida (60) e tempo diferente restante nos ESOs. Claramente, em qualquer nível mais alto de volatilidade, você está mostrando maior valor de ESO. Por exemplo, em três anos restantes, em vez de apenas 12.000 como no caso anterior em 30 volatilidade, temos 21.000 em valor a 60 volatilidade. Portanto, as premissas de volatilidade podem ter um grande impacto no valor teórico ou justo, e devem ser tomadas decisões sobre o gerenciamento de seus ESOs. A tabela abaixo mostra os mesmos dados em formato de tabela para os 60 níveis de volatilidade assumidos. (Saiba mais sobre o cálculo de valores de opções em ESOs: Usando o modelo Black-Scholes) Valor teórico do ESO ao longo do tempo 60 Volatilidade assumidaHome 187 Artigos 187 Planos de opções de ações para empregados Tradicionalmente, os planos de opção de compra de ações têm sido usados ​​como forma para as empresas Para recompensar a alta administração e funcionários-chave e vincular seus interesses com os da empresa e outros acionistas. Mais e mais empresas, no entanto, agora consideram todos os seus funcionários como chave. Desde o final dos anos 80, o número de pessoas que possuem opções de ações aumentou cerca de nove vezes. Quando as opções forem a forma a mais proeminente da compensação individual da equidade, o estoque restringido, o estoque phantom, e os direitos da apreciação do estoque cresceram na popularidade e valem a pena considerar também. Opções de base ampla permanecem a norma em empresas de alta tecnologia e tornaram-se mais amplamente utilizado em outras indústrias também. Empresas maiores, de capital aberto, como a Starbucks, a Southwest Airlines e a Cisco, agora oferecem opções de ações à maioria ou a todos os seus funcionários. Muitos não-alta tecnologia, empresas de capital fechado estão se juntando as fileiras também. A partir de 2017, a Pesquisa Social Geral estimou que 7.2 funcionários detinham opções de ações, mais provavelmente várias centenas de mil empregados que possuem outras formas de patrimônio individual. Isso é baixo de seu pico em 2001, no entanto, quando o número foi cerca de 30 maior. O declínio foi em grande parte como resultado de mudanças nas regras contábeis e aumento da pressão dos acionistas para reduzir a diluição de ações em empresas públicas. O que é uma opção de compra de ações Uma opção de compra de ações dá a um empregado o direito de comprar um certo número de ações da empresa a um preço fixo por um certo número de anos. O preço ao qual a opção é fornecida é chamado de preço de concessão e geralmente é o preço de mercado no momento em que as opções são concedidas. Os empregados que receberam opções de ações esperam que o preço da ação suba e que eles serão capazes de ganhar dinheiro com o exercício (compra) do estoque com o menor preço de subsídio e, em seguida, vender o estoque ao preço de mercado atual. Existem dois tipos principais de programas de opções de ações, cada um com regras exclusivas e conseqüências fiscais: opções de ações não-qualificadas e opções de ações de incentivo (ISOs). Planos de opções de ações podem ser uma maneira flexível para as empresas a partilhar a propriedade com os funcionários, recompensá-los pelo desempenho e atrair e reter uma equipe motivada. Para as pequenas empresas orientadas para o crescimento, as opções são uma ótima maneira de preservar o dinheiro, dando aos funcionários um pedaço de crescimento futuro. Eles também fazem sentido para as empresas públicas cujos planos de benefícios são bem estabelecidos, mas que querem incluir os funcionários na propriedade. O efeito dilutivo das opções, mesmo quando concedido à maioria dos funcionários, é tipicamente muito pequeno e pode ser compensado por sua produtividade potencial e benefícios de retenção de funcionários. As opções não são, no entanto, um mecanismo para os proprietários existentes venderem ações e geralmente são inadequadas para empresas cujo crescimento futuro é incerto. Eles também podem ser menos atraentes em pequenas empresas de capital fechado que não querem ser públicas ou ser vendidas, porque elas podem achar difícil criar um mercado para as ações. Opções de ações e participação dos funcionários A propriedade das opções A resposta depende de quem você pedir. Proponentes sentem que as opções são propriedade verdadeira porque os funcionários não recebê-los gratuitamente, mas deve colocar seu próprio dinheiro para comprar ações. Outros, no entanto, acreditam que porque os planos de opção permitem que os funcionários vendam suas ações um curto período após a concessão, que as opções não criam visão de propriedade a longo prazo e atitudes. O impacto final de qualquer plano de participação dos trabalhadores, incluindo um plano de opção de ações, depende em grande parte sobre a empresa e suas metas para o plano, seu compromisso com a criação de uma cultura de propriedade, a quantidade de formação e educação que coloca a explicar o plano, E os objetivos dos funcionários individuais (se eles querem dinheiro mais cedo do que mais tarde). Em empresas que demonstram um verdadeiro compromisso com a criação de uma cultura de propriedade, as opções de ações podem ser um motivador significativo. Empresas como a Starbucks, Cisco e muitos outros estão pavimentando o caminho, mostrando o quão eficaz um plano de opções de ações pode ser quando combinado com um verdadeiro compromisso de tratar os funcionários como proprietários. Considerações práticas Geralmente, na concepção de um programa de opção, as empresas precisam considerar cuidadosamente o estoque que estão dispostos a disponibilizar, quem receberá opções e quanto o emprego vai crescer para que o número certo de ações é concedido a cada ano. Um erro comum é conceder demasiadas opções muito cedo, não deixando espaço para opções adicionais para futuros funcionários. Uma das considerações mais importantes para o design do plano é a sua finalidade: é o plano destinado a dar todos os empregados ações na empresa ou apenas para fornecer um benefício para alguns funcionários-chave A empresa deseja promover a propriedade a longo prazo ou é um Benefício único É o plano pretendido como uma maneira de criar a propriedade do empregado ou simplesmente uma maneira de criar um benefício adicional do empregado As respostas a estas perguntas serão cruciais em definir características específicas do plano tais como a elegibilidade, a alocação, o vesting, a avaliação, , E preço das ações. Nós publicamos o Livro de Opções de Ações, um guia altamente detalhado de opções de ações e planos de compra de ações. Mantenha-se informado

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Last atualizado January 11th, 2017.Use os objetos DataGridColumn padrão dentro da definição Columns para indicar as colunas personalizadas a serem exibidas na interface do usuário eo objeto DataTreeGridColumn para indicar a coluna a ser exibida como uma exibição em árvore Mostrar ou ocultar parte dos dias da semana e / ou parte De tempo de dia no Gráfico de Gantt, usando as propriedades Visíveis. Chart library python bollinge R em Description. JFreeChart Demo é uma demo de uma biblioteca de gráficos Java livre para desenvolvedores Demonstra apenas os gráficos que estão incluídos no arquivo Você será capaz de baixá-lo e ver o código-fonte completo para cada tipo de gráfico nesta demo quando você Compre o JFreeChart Developer Guide. Publisher Object Refinery. Last atualizado 01 de agosto 2008.ShapeChef é uma biblioteca de gráficos e gráficos para PowerPoint O programa fornece acesso a uma crescente coleção de gráficos de alta qualidade PowerPoint, gráficos e ícones ShapeChef integra um painel de biblioteca Na janela de PowerPoint, que permite que você faça o download de nossas coleções pré-gráficas e organize seus ativos. Ações Stock Watch é um software avançado de gráficos para informações de mercado financeiro Permite exibir vários indicadores técnicos para uma única segurança no mesmo gráfico, Documentos e estratégias de investimento de teste. Publisher Ashkon Technology LLC. Last atualizado 30 de junho de 2017.OpenOPC para Python é um fácil de usar OPC OLE para biblioteca de controle de processos para uso com a linguagem de programação Python O projeto inclui um serviço de gateway do Windows permitindo que clientes não-Windows também acessem chamadas OPC-DA Como a biblioteca OpenOPC implementa um número mínimo de funções Python que podem ser encadeadas em um A Python Imaging Library adiciona capacidades de processamento de imagem ao seu intérprete Python Você pode usar a biblioteca para criar miniaturas, converter entre formatos de arquivo e imprimir imagens É ideal para arquivamento de imagens e lote Python Imaging Library PIL acrescenta capacidades de processamento de imagem para o seu intérprete Python Esta biblioteca suporta muitos formatos de arquivo, e fornece poderoso processamento de imagem e recursos gráficos O Versão gratuita atual é PIL 1 1 7 Esta versão suporta Python 1 5 2 an D mais recente, incluindo 2 5 e 2 6 Uma versão para 3 X será lançada later. HDF5 para Python h5py é uma interface de propósito geral Python para a biblioteca de formato de dados hierárquicos HDF5 é uma biblioteca de software científica versátil madura projetado para o rápido, Armazenamento flexível de enormes quantidades de dados Um dos principais objetivos de design do h5py é a interoperabilidade, você pode ler os dados existentes no formato HDF5 e criar novos arquivos que qualquer programa capaz de entender com HDF5 possa compreender. O criador Andrew Collette. Last atualizado em 1 de outubro de 2017.PyYAML É um analisador e emissor YAML de código aberto para Python Ele possui um analisador YAML 1 1 completo, suporte Unicode, suporte a pickle, API de extensão capaz e mensagens de erro sensíveis Ele também tem suporte para tags YAML padrão e fornece tags Python específicas que permitem representar Um objeto Python arbitrário. Publisher Kirill Simonov. Last atualizado 01 de agosto de 2017.PycURL é uma interface Python para libcurl que pode ser usado para buscar objetos identificados por um URL de um programa Python, simi Lar ao módulo de urllib Python PycURL inclui a documentação da API no diretório doc da distribuição, bem como um número de testes e exemplos de scripts nos diretórios de testes e exemplos da distribuição. Publisher Kjetil Jacobsen, Markus FXJ Oberhumer, Oleg Pudeyev. Last Atualizado em 25 de fevereiro de 2017.Beautiful Soup é uma biblioteca Python projetada para projetos de reviravolta rápida como raspagem de tela É capaz de puxar dados de arquivos HTML e XML Ele funciona com seu analisador favorito para fornecer formas idiomáticas de navegar, pesquisar e modificar o Parse tree. Publisher Leonard Richardson. Last atualizado 01 de agosto de 2017.html5lib é uma biblioteca compatível com padrões para análise e serialização de documentos HTML e fragmentos em Python Ele é projetado para estar em conformidade com a especificação WHATWG HTML, como é implementado por todos os principais navegadores da web O programa funciona em CPython 2 6, CPython 3 2 e PyPy. pycares é um módulo Python de código aberto que fornece uma interface para c-ares c-ares é um C lib Rary que executa as solicitações de DNS e resoluções de nome de forma assíncrona Você pode usar Tox para executar o conjunto de teste em vários virtualenvs com vários interpreters. Publisher Sa l Ibarra Corretg. Last atualizado 29 de dezembro de 2017.Ranorex Studio oferece testes sem costura de uma ampla gama de desktop, Web e aplicações móveis e suporte para muitos controles e frameworks de terceiros Você pode configurar facilmente casos de teste automatizados com a funcionalidade de captura e reprodução Os programadores profissionais podem usar uma API para C e aprimorar suas gravações em vez de usar a funcionalidade de arrastar sem script. Python pycairo 1 8 10 é um script gratuito para uso com Python 2 7 desenvolvido por O GNOME é uma interface Python livre para o Cairo, que é uma biblioteca de desenho de ligação muito útil Esta ferramenta de gráfico vetorial é fácil de instalar e permite que você tire o máximo partido De suas capacidades com o seu projeto Python. Publisher Gnome Project. Last atualizado 29 de dezembro de 2008.Provided aqui são instaladores de janelas que instalam o pytho N bindings para libxml2 e libxslt juntamente com uma cópia privada dos dlls libxml, libxslt e iconv O instalador em si é produzido por python distutils Todos os recursos opcionais são ativados, exceto zlib apoio e depuração. Daniel Viellard. Last atualizado 05 de setembro de 2017. A Biblioteca Técnica Original Library. TA-SDK é o nosso Kit de Desenvolvimento de Software de Análise Técnica original, lançado para desenvolvedores de software em 1997. Depois de ganhar vários prêmios da revista Futures e da revista Stocks Commodities por velocidade e precisão, o TA-SDK foi atualizado continuamente ATA-SDK ajuda os desenvolvedores a construir aplicativos de negociação em tempo real em tempo recorde. TA-SDK é flexível e poderoso Todos os indicadores são completamente personalizáveis ​​Por exemplo, com apenas algumas linhas de código, você pode Calcular uma OCM suavizada baseada na suavização de Welle, uma média móvel triangular, simples, exponencial, ponderada, ajustada ao volume ou média móvel VIDYA Você pode então tomar o CMO suavizado e executá-lo através de regressão linear, e você pode pegar essa saída e executá-lo através de um outro indicador, como o ADX, por exemplo As limitações do TA-SDK Lá não é any. TA-SDK está disponível Em várias formas Vem como uma biblioteca C para Windows e Linux Uma versão está disponível para Windows e Windows RT Outra versão está disponível no Objective C para iOS Duas outras versões estão disponíveis para Java e JavaScript. TA-SDK é a iluminação rápida, capaz De indicadores de cálculo a uma taxa de dezenas de milhões de registros por segundo. Usando os indicadores técnicos de TA-SDK, você pode desenvolver aplicações de negociação, scanners de ações, consultores especializados, aplicações de teste de volta e muito mais. Technical Indicators. Chaos Fractal Bands. Parabolic SAR. High Low Bands. Moving Média Envelope. Correlation Analysis. High Menus Low. Median Price. Typical Price. Weighted Close. Acumulativa Swing Index. Chaikin Dinheiro Flowmodity Channel Indexparative Relative Strength. Money Flow Index. Nega Volume Volume. Performance Index. Positive Volume Index. Price volume de tendência. Relative força Index. Swing Index. Trade Volume Index. Regression R-Squared. Regression Forecast. Regression Slope. Regression Intercept. Time série Forecast. Aroon Oscillator. Chaos Fractal Oscillator. Chaikin Volatilidade. Historical Volatility. Chande Momentum Oscillator. Detrended oscilador de preço. Medida de Movement. Standard Deviation. Bollinger Bands alta, baixa, mediana. Prime Números Bands. Price Oscillator. Ultimate Oscillator. Vertical Horizontal Filter. Volume Oscillator. Williams Distribuição Accumulation. Exponential Moving Average. Simple Moving Average. Time Series Moving Average. Triangular Moving Average. Variable Moving Average. Weighted média móvel. Welles Wilder Smoothing. Elder Ray Bull Power. Elder Ray Bear Power. Elder Force Index. Elder Termômetro. Ehler s Fisher Transform. Keltner Channel. Market Facilitation Index. Schaff Tendência Cycle. Stoller Média Canais de Gama STARC. Centro de Gravity. Coppock Curve. Chande Previsão Oscillator. Gopalakrishnan Escala Index. Klinger Volume Oscillator. Pretty Boa Oscillator. Advanced MACD. Random Walk Index. Twiggs Flow. Get Dinheiro Começou com TA-SDK. Hi Estou trabalhando em um aplicativo de estoque Swing baseado e eu tenho que Show charts com cotações em tempo real Embora eu já tenha construído usando JFreeChart, estou enfrentando certos problemas agora como eu tenho que mostrar vários indicadores como Bandas Bollinger, Desvio Padrão etc que não estão disponíveis em JFreeChart Qualquer um pode me dizer de qualquer Java - based que tem essas funcionalidades e cuja fonte também está disponível Thanx com antecedência. 8.Você pesquisou a internet para um pacote Java e veio sim. Well vazia quase verdade eu fiz mange para encontrar alguns applets, mas convertê-los para Swing seria um assassino desde fonte não está disponível e eles não compilar no meu final Além disso, os bons são ofuscados para descompilar falha Qualquer idéias.

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Forex Broker Avaliações e Avaliações Como na maioria dos outros tipos de empresas, há uma abundância de golpes e fraudes sendo cometido no mercado forex. A maioria das agências de aplicação da lei, bem como agências reguladoras, sabem tudo sobre essas fraudes e sua origem. Mas lembre-se apenas por fazer contato com todas as pessoas ligadas com o golpe ou fraude você será capaz de obter resultados. Uma subida íngreme em fraudes de forex e fraudes tem sido visto nos últimos anos. Os comerciantes do mercado Forex sempre cuidado com as fraudes de investimento ou golpes por pessoas nas organizações que vendem moedas estrangeiras, bem como corretores lidar em commodities que fazem reivindicações altas que os clientes podem literalmente ganhar quantidade legal, sem tomar muito risco. Se isso soa como uma promessa falsa - isso é provavelmente o que é. Na América, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos é a agência federal que regula a negociação de futuros de commodities, moedas estrangeiras, bem como contratos de opções. Atua contra empresas suspeitas de vender moeda estrangeira de forma fraudulenta ou ilegal. Formas em que você pode ser defraudado: Stop HuntingRunning Isso é imoral: corretores de Forex sempre conselhos sobre a prova de menos fato de que você dificilmente enfrentará qualquer paragem em execução neste mercado. Esta fabricação é a reivindicação mais ousada e maior deles. Na verdade, a verdade da questão é que existe muito mais forex parar de correr do que há no futuro. A paragem a correr neste mercado é possivelmente a mesma que nos mercados accionistas. Pico suspeito: Às vezes, na carta de um corretor, há muito rápido aumento em castiçal quando não há nada acontecendo em outra tabela. Indicador como stop-loss é solicitado principalmente para dar indicação de que pico duvidoso. Youll ser banido por ganhar muito: Você deve ter ouvido que ganhar com freqüência no forex pode fazer com que você seja banido. Ganhe muito e ser barrado em Forex, você pode se perguntar. Mas é verdade. Inclinação: Os corretores afirmam que cobram um layout de três pedaços ao negociar o conhecido par de moedas. Mas os pips que eles estão fazendo pode ser executado em números de dois dígitos, por exemplo, 10 ou até mais. Ele distorce o preço para fazer isso. Como você não está realizando sua negociação em uma troca, seu corretor pode oferecer-lhe qualquer preço que ele deseja. Inclinação cotação dos preços: Comumente, os corretores no mercado forex preços enxutos. O corretor é capaz de apenas dar-lhe o preço da moeda cotada pelo banco que ele usa para o comércio. Bancos diferentes têm diferentes estruturas de preços de moeda. Você nunca vai saber o que é o verdadeiro preço real, na ausência de uma central de câmbio onde todos os preços fluem through. 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Forex4you oferece uma execução totalmente transparente, fornecendo aos clientes informações detalhadas, incluindo - tempo de disparo de ordem, tempo de espera de execução E tiquetaque pelo history do tiquetaque. O tempo médio de execução das ordens é publicado no site da empresa. No caso de se um preço válido ajustando a execução da ordem estiver disponível por um período de tempo menor que a ordem de tempo de execução será rejeitado devido à expiração do preço. Sinta-se à vontade para se familiarizar com uma resposta detalhada, incluindo o histórico de carrapatos e o tempo exato de disparo no link abaixo: forexpeacearmycommunitythreadsforex4you-broker-eglobal-forex-com-big-problem-or-sc.47062page-2post-257578 Eles cobram Enormes taxas de retirada, esta condição não é para um bom corretor. Pior experiência Responder por Viktor Smirnov enviado 25 de abril de 2017: Caro cliente, Lamentamos saber que você tem sido insatisfeito com as alterações de comissão de depósito e retirada, mas por favor note que estamos corretora Empresa e nosso principal objetivo é fornecer alta - Tech soluções relacionadas com a negociação, desenvolvimento de qualidade dos serviços e introdução das novas tecnologias. Informamos que nossa Companhia não cobra nenhuma taxa de depósito ou retirada. Todas as taxas são cobradas pelos próprios sistemas de pagamento. No entanto, compensamos 1,5 de comissão de depósito por todos os sistemas de pagamento. Exclusões são Skrill e Neteller, comissões para depósito através destes sistemas são totalmente compensados ​​pela nossa empresa. Você pode encontrar retirada e comissões de depósito em nosso site forex4youenaccountwithdrawal-and-depósito-condições Por favor, não hesite em contactar-nos por quaisquer perguntas adicionais. Atenciosamente, Forex4you Londres, Reino Unido Not bad. A plataforma era difícil de entender no início, mas estou ok com ele agora. Eu prefiro a conta em dólar desde o meu valor pip é maior com ele. A conta Cent parece criança brincar. Ainda assim, este é um corretor decente. forex-signals-4u Últimos comentários: NS tem comentou sobre Necessidade de saber se investment-inc está pagando ou não Oi, Por favor, considere investir em Viriona. Junte-se ao thr. Oliver Jones comentou sobre Land-Fx - Dinheiro retirado da conta sem permissão por terra-fx Sendo um comerciante ingênuo, eu sempre tinha medo de selvagem. Marco comentou sobre trade12 tem lote de anúncios no seu site Minhas expectativas eram altas quando eu comecei a negociar um. Usuário anônimo comentou sobre tixfx precisa treinar seus funcionários Eu fui scammed por um corretor de tixfx. Eu enviei ele mani m. Danu comentou sobre forexmart negou o meu dinheiro bônus eu não tenho nenhum problema com este corretor. Infac. 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Sem RIL, até 11, o Sensex poderia ter terminado negativo, à luz do fato de que outras partes Esta semana vai ser um feriado truncado semana. Sexta-feira se tornando um feriado, a semana terminará pré-maduramente na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017. Recentemente eu codifiquei método de Larry Connors B e combinado com Connors RSI e 2-período RSI em Amibroker para construir meu Extreme Trading Toolkit. Agora deixe-me analisar algumas ações com o kit de ferramentas. Eu fiz uma varredura e encontrei 2 scrips que estão maduros para o salto imediato e eles podem ser sua aposta para fins de mês de negociação. Eu criei uma exploração Amibroker Verificar como SGX Nifty é Trading Verifique aqui para ver ao vivo SGX Nifty Preço. ICICI Recomendações diretas: Sensex: Afirmamos, 8220Qualidade acima de sexta-feira para abrir mais upsides. Desapontamento poderia atrair algum lucro-booking82308221 Inicialmente hesitante, o índice perdeu 129 pontos mais tarde recuperando 200 pontos, cruzou Friday8217s elevado e estabeleceu 100 pontos ou 0.3 mais alto. A maioria dos segmentos terminou o nível positivo, mas o banco e o gás levaram. A negociação de algo ou negociação de auto está no ar por algum tempo agora. Anteriormente, também tenho escrito posts sobre negociação de algo OU negociação automática OU negociação algorítmica no meu site. Você leu o meu post anterior aqui: Como começar a negociação automática ou Algo Trading em NSE ou MCX usando Amibroker. Na verdade eu estou trabalhando neste assunto desde 2017, a partir de meus bons velhos tempos com Master Capital ServicesSMV Trading System v1.0 8211 Código AFL para Amibroker SMV Trading sistema V1.0 8211 Uma Intraday Trading Abordagem com a combinação de SDA2 Trend Trading System Market Profile Volume Perfil (SMV Trading System v1.0) Gráficos Nifty futuro é mostrado sobre o qual SMV Trading System é aplicado em cima do que com gráficos de perfil de 5 dias. Sobre SMV Trading System Indicadores - O histograma laranja no lado esquerdo mostra o perfil de volume - Buy e Sell sinais são baseados em SDA2 Trend Trading System - Violet Barra Historgram mostra perfil de mercado-Amarelo barra horizontal perto do perfil de mercado indica POC 8211 Ponto de Controle - Dois Blue Horizontal bar perto do Market Profile indicar Initial BalanceIB - É aconselhável negociar com gráficos de 5 min se você está negociando intraday com nifty futuro Amibroker Preferências Configurações Para obter o mesmo layout como acima gráfico goto-Amibroker Menu-Tools-Preferences - Cores e definir de acordo com as configurações dadas abaixo Comprar e vender regras de negociação - Simplesmente o sinal de compra e venda na carta de futuro Nifty 5min doesn8217t significa que um deve simplesmente buysell. - POC (Linha Amarela) move dinamicamente de acordo com as variações do mercado até o final do dia de negociação. - Comprar se a seta verde aparece e POC (linha amarela) está abaixo da seta verde. - Sell se a seta vermelha aparece com POC (linha amarela) está acima da seta vermelha. - Não Trade zoneExit Position se a regra acima violar ou alterar o sinal. Mantenha sempre o seu Dynamic SL alguns pontos do POC. - Sempre tentar orientar 10-20 pts em futuro nifty. - Analizar o sistema de negociação e compreender a natureza do sistema de negociação - Carry Forwarding a posição para o dia seguinte exigem mais análise 038 boas habilidades de negociação. - Trading sistema é mais confiável se houver menos gap UpGap Down no sistema. Se há GAP Up GAP para baixo, em seguida, SDA2 não irá fornecer sinal confiável em 5min15min gráficos gráficos. - Rulesafl parâmetros de código estão sujeitos a alteração w. r.t tempo. SMV Sistema de Negociação 8211 Amibroker Código AFL SMV Sistema de Negociação 8211 Bar Modo de Repetição Vídeo SMV Trading sistema é mostrado no modo de repetição BAR usando gráficos Nifty Futures 5min entre 16 fev 2017 a 23 de fevereiro de 2017 Atenciosamente, Rajandran R 8211 Obrigatório US Government Disclaimer CTFC Rule 4.41 Futures Negociação contém risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DADO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. 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Swap de moedas BREAKING DOWN Swap de moedas Um swap de moedas pode ser feito de várias maneiras. Se houver uma troca completa de capital quando o negócio for iniciado, a troca é revertida na data de vencimento. Os prazos de swap de moeda são negociáveis ​​há pelo menos 10 anos, tornando-os um método muito flexível de câmbio. As taxas de juros podem ser fixas ou flutuantes. Fundo Swaps de moedas foram originalmente feito para contornar os controles de câmbio. Como a maioria das economias desenvolvidas eliminou os controles, eles são feitos mais comumente para hedge de investimentos de longo prazo e para mudar a exposição da taxa de juros das duas partes. O preço é geralmente expresso como LIBOR mais ou menos um certo número de pontos, com base nas curvas de taxa de juros no início eo risco de crédito das duas partes. Troca de Capital Em um swap de moeda, as partes acordam antecipadamente se vão ou não trocar os montantes de principal das duas moedas no início da transação. Os dois montantes principais criam uma taxa de câmbio implícita. Por exemplo, se um swap envolver a troca de 10 milhões vs 12,5 milhões, que cria uma taxa de câmbio EURUSD implícita de 1,25. No vencimento, os mesmos dois valores de capital devem ser trocados, o que cria risco de taxa de câmbio, pois o mercado pode ter se distanciado de 1,25 nos anos intermediários. Muitos swaps usam simplesmente montantes nocionais de capital. O que significa que os principais montantes são utilizados para calcular os juros vencidos e pagáveis ​​em cada período, mas não são trocados. Câmbio de Taxas de Juros Existem três variações na troca de taxas de juros: taxa fixa para taxa fixa taxa flutuante para taxa flutuante ou taxa fixa para taxa flutuante. Isto significa que numa troca entre euros e dólares, uma parte que tem uma obrigação inicial de pagar uma taxa de juro fixa num euro pode trocar isso por uma taxa de juro fixa em dólares ou por uma taxa flutuante em dólares. Alternativamente, uma parte cujo euro empréstimo é a uma taxa de juros flutuante pode trocar isso por uma taxa flutuante ou fixa em dólares. Um swap de duas taxas flutuantes é às vezes chamado de swap de base. Os pagamentos de taxas de juros são geralmente calculados trimestralmente e trocados semestralmente, embora os swaps possam ser estruturados conforme necessário. Os pagamentos de juros geralmente não são contabilizados porque estão em moedas diferentes. BREAKING DOWN Trocas de taxa de juros de swap Em um swap de taxa de juros, as partes trocam fluxos de caixa com base em um valor nocional de principal (esse valor não é realmente trocado) para proteger contra juros Taxa de risco ou especular. Por exemplo, a ABC Co. acaba de emitir 1 milhão em títulos de cinco anos com uma taxa de juros anual variável definida como a Taxa Aberta Interbancária de Londres (LIBOR) mais 1,3 (ou 130 pontos base). A LIBOR é de 1,7, baixa para sua faixa histórica, de modo que o gerenciamento da ABC está preocupado com o aumento da taxa de juros. Eles acham outra empresa, a XYZ Inc., que está disposta a pagar à ABC uma taxa anual de LIBOR mais 1,3 em um princípio nocional de 1 milhão por 5 anos. Em outras palavras, a XYZ financiará os pagamentos de juros da ABC em sua última emissão de títulos. Em troca, a ABC paga à XYZ uma taxa anual fixa de 6 em um valor nocional de 1 milhão por cinco anos. ABC beneficia do swap se as taxas aumentarem significativamente nos próximos cinco anos. XYZ beneficia se as taxas caírem, fiquem planas ou aumentem gradualmente. Abaixo estão dois cenários para este swap de taxa de juros: 1) LIBOR sobe 0,75 por ano, e 2) LIBOR sobe 2 por ano. Se a LIBOR aumenta em 0,75 por ano, os pagamentos de juros totais da empresa ABC aos seus detentores de obrigações durante o período de cinco anos são 225.000: em outras palavras, 75.000 mais do que os 150.000 ABC teriam pago se a LIBOR se mantivesse plana: a ABC paga XYZ 300.000: E recebe 225.000 em troca (o mesmo que os pagamentos de juros ABCs para detentores de títulos). A perda líquida da ABC no swap chega a 75.000. No segundo cenário, a LIBOR aumenta em 2 por ano. Isso traz os pagamentos de juros totais da ABC aos detentores de títulos para 350.000 XYZ paga este valor para a ABC, e a ABC paga XYZ 300.000 em troca. O ganho líquido do ABC no swap é de 50.000. Nota que, na maioria dos casos, as duas partes atuariam através de um banco ou outro intermediário, o que levaria um corte do swap. Se é vantajoso que duas entidades entrem em um swap de taxa de juros depende da sua vantagem comparativa em mercados de empréstimos de taxa fixa ou variável. Outros Swaps Os instrumentos trocados num swap não têm de ser pagamentos de juros. Existem inúmeras variedades de acordos de permuta exótica, mas arranjos relativamente comuns incluem swaps de commodities, swaps de moeda, swaps de dívida e swaps de retorno total. Os swaps de commodities envolvem a troca de um preço de commodities flutuante, como o preço à vista Brent Crude. Por um preço fixo durante um período acordado. Como este exemplo sugere, os swaps de commodities envolvem mais comumente petróleo bruto. Em um swap de moeda. As partes trocam pagamentos de juros e de capital sobre dívidas denominadas em moedas diferentes. Ao contrário de um swap de taxa de juros, o principal não é um valor nocional, mas é trocado junto com obrigações de juros. Os swaps de moeda podem ocorrer entre países: a China entrou em troca com a Argentina, ajudando o segundo a estabilizar suas reservas estrangeiras. E uma série de outros países. Um swap de dívida e capital envolve a troca de dívida por capital próprio no caso de uma empresa de capital aberto, o que significaria títulos para ações. É uma forma de as empresas refinanciarem suas dívidas. Swaps de retorno total Em swap de retorno total. O retorno total de um ativo é trocado por uma taxa de juros fixa. Isso dá à parte que paga a exposição de taxa fixa ao estoque de asseta subjacente ou um índice, por exemplo, sem ter que gastar o capital para mantê-lo. O swap Forex A forex é o tipo mais simples de troca de moeda. É um acordo entre duas partes para trocar um determinado montante de uma moeda por um montante igual de outra moeda com base na taxa spot atual. As duas partes devolverão os montantes originais trocados em uma data posterior, a uma taxa direta específica. A taxa forward bloqueia a taxa de câmbio na qual os fundos serão trocados no futuro, compensando eventuais alterações nas taxas de juros das respectivas moedas. Assim, isso cria uma cobertura para ambas as partes contra potenciais flutuações nas taxas de câmbio. Isso torna os swaps forex muito úteis para empresas multinacionais e exportadoras. Categorias: Swaps Forex Os swaps de definição são diferenciais de taxa de juros e geralmente são relevantes nos mercados de moeda. Claro, os corretores que oferecem CFDs também cobram taxas de swap. Se você é um comerciante intra-dia onde você fecha seus negócios até o final do dia, as taxas de troca são irrelevantes. No entanto, se você é um comerciante swing e tendem a manter a sua posição aberta ao longo de um período de tempo, você deve prestar atenção às taxas de swap como eles podem adicionar ou subtrair uma quantidade pequena, mas significativa para o seu comércio. À medida que os mercados de moeda envolvem uma compra ou venda simultânea de uma moeda para outra, a diferença de taxa de juros orientadora para o par de divisas que você está negociando determina o resultado. Para posições overnight, você é cobrado um swap positivo (a taxa de swap é adicionado ao seu comércio) ou um swap negativo (a taxa de swap é subtraída do seu comércio). A taxa de swap é definida como o juro de rolagem de overnight para posições em aberto. As taxas de swap ou rollover são cobradas tipicamente de uma noite para outra e uma taxa tripla de rolagem ou tripla é aplicada todas as quartas-feiras. Como são determinadas as taxas de swap Em teoria, quando você compra uma moeda com taxa de juros mais alta e vende uma moeda com taxa de juros mais baixa, você recebe um swap positivo. Da mesma forma, quando você compra uma moeda com menor taxa de juros e vende uma moeda com taxa de juros mais elevada, você recebe um swap negativo. Digamos que você quer comprar AUDUSD. Sabemos que a taxa de juros na Austrália é de 2,5 enquanto a taxa de juros nos EUA é de 0,5. Então, quando você compra AUDUSD, você cobra 2,5 5 taxa de swap. No entanto, quando se trata de negociação forex real, você não receberá o valor exato. As taxas de swap são determinadas pela taxa que os provedores de liquidez estão dispostos a pagar e, portanto, podem diferir das taxas reais. Como verificar as taxas de rolagem que você cobra Se você estiver negociando com a plataforma MT4, é fácil verificar as taxas de swap para os pares de moedas. Para determinar as taxas de swap, clique com o botão direito do mouse em um par de moedas na janela Market Watch, clique em Símbolos e expanda a pasta Forex para exibir a lista de pares de moedas. Em seguida, selecione um par de moedas e clique em Propriedades para ver os detalhes da taxa de permuta. Consulte as Figura 1 e 2 para obter uma ilustração gráfica sobre como visualizar as taxas de swap para pares de moedas na plataforma de negociação MT4. Figura 1: Taxas de Swap no MT4 Figura 2: Swap Rates, MT4 No exemplo acima, estamos vendo os detalhes do swap para o par de moedas EURAUD. Para os contratos de tamanho de 100.000 (ou 1 lote padrão) os swaps são cobrados da seguinte forma: Para posições compradas (Compra EURAUD): Swaps cobrados são -1.17 Para posições curtas (Selling EURAUD): Swaps Cobrados são 0.89 Então, dependendo do tamanho do seu contrato, os swaps são ajustados em conformidade. Por exemplo, se você estivesse negociando um mini lote vendendo EURAUD, você cobra 0,089 para posições overnight. Se você segurou em seu comércio por 7 dias da semana, você é cobrado 0,089 x 4 0,089 x 3 (Às quartas-feiras) dando-lhe um swap positivo total de 0,596 A razão pela qual você é cobrado um rollover triplo às quartas-feiras é porque nenhum rollovers São aplicados para posições ocupadas durante o fim de semana (sábados e domingos) Se você realmente ser incomodado sobre swapsrollovers Para intra-dia comerciantes, rollovers arent muito de um problema, a menos que você mantenha suas posições durante a noite e por um período prolongado de tempo. Nesse caso, vale a pena examinar os swaps que está sendo carregado e garantir que ele não coma demais em seus lucros. Swaps pode ser uma maneira adicional de ganhar interesse em posições abertas, especialmente se um swap positivo for adicionado à sua posição. Desta forma, você pode, no mínimo, conseguir cobrir quaisquer comissões ou spreads que o seu corretor possa cobrar e, portanto, praticamente trocar de graça. As comissões negativas, no entanto, adicionam montantes pequenos e adicionais aos custos de negociação já pagos.

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Fale Conosco Aviso de Requisito do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. MAIS, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADOS PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. A negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Todas as informações contidas neste site ou qualquer ebook ou consultor especial comprado deste site é apenas para fins educacionais e não se destina a fornecer aconselhamento financeiro. Qualquer declaração sobre lucros ou receitas, expressa ou implícita, não representa uma garantia. Sua negociação real pode resultar em perdas, pois nenhum sistema de negociação é garantido. Você aceita responsabilidades completas por suas ações, negócios, lucros ou prejuízos e concorda em manter Omega Trend Indicator e quaisquer distribuidores autorizados desta informação inofensivos de todas e quaisquer maneiras. Copyright 2017 Todos os direitos reservados. Omega Trend IndicatorContacte-nos Aviso legal do governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. MAIS, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADOS PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. 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Posso trocar com o Omega Trend EA em qualquer corretor. Você é livre para escolher qualquer corretor que forneça software de negociação de terminal MT4. 5. Posso abrir negociações manualmente quando a Omega Trend EA está ativa Sim, não há problema sobre isso Você também pode desfrutar do comércio manual. 6. Você fornece atualizações para o Omega Trend EA. Todas as nossas atualizações para Omega Trend EA são gratuitas para nossos clientes. Assim que uma atualização estiver disponível, informamos todos os nossos clientes. 7. Você fornece suporte ao cliente Sim Nossa equipe de suporte está disponível para todos os clientes 247. Se você tem dúvidas ou dúvidas, não hesite em contactar-nos a qualquer momento 8. Qual é o depósito mínimo exigido para começar a negociar com Omega Trend EA You Pode começar com um depósito tão baixo quanto 100-200. No entanto, se você decidir fazer isso, certifique-se de que seu corretor permitirá que você compre negociações com 0,01 lotes (uma micro conta). Em outras palavras, certifique-se de não arriscar mais de 5-6 por comércio. 9. É possível executar mais de uma EA (Sistema de Negociação Automático) em uma única conta. Sim, é possível. Omega Trend EA não afetará quaisquer outros negócios. 10. Que quadro de tempo é recomendado para o Omega Trend EA Você pode configurar Omega Trend EA em qualquer período de tempo que desejar. O robô foi projetado para não levar em consideração o período de tempo definido. 11. Com que frequência o robô comercial troca. Tudo depende do mercado - pode abrir 1-2 transações por dia. Durante certos períodos, pode ser mais ativo. 12. Quais pares de moeda posso trocar com o Omega Trend EA Omega Trend EA é compatível apenas com os pares de moeda EURUSD e GBPUSD. Se você decidir usá-lo em outros, você o faz por sua conta e risco 13. Que tipo de conexão à internet e hardware do computador eu preciso Recomendamos que sua conexão com a internet eo hardware do seu computador estejam estáveis ​​o suficiente para funcionar sem interrupção 24 horas por dia , Dos mercados que abrem de segunda a sexta-feira. 14. Devo desligar a Omega Trend EA nos fins de semana. O mercado geralmente é fechado nos fins de semana, então, seja ou não desligar, depende inteiramente de você. Desligar isso não afetará sua operação normal. 15. O que acontecerá se minha conexão com a internet sofrer uma quebra temporária Omega Trend EA não será afetada, desde que a Internet seja reconectada dentro de um curto período de tempo. 16. O que acontecerá se o computador desligar ou reiniciar Não precisa se preocupar Após o seu sistema operacional carregar, basta reiniciar seu terminal MT4 e o robô recuperará o controle de suas posições abertas. 17. É o número de sensores sensíveis ao roteador, o Omega Trend EA não é software de escalação. Funciona de forma independente dos corretores que atrasam as execuções de ordens ou roubam seus lucros através de spreads mais elevados. Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. MAIS, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADOS PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. A negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. 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